Sie möchten nicht nur Risiken überwachen, sondern die bankweite Steuerung von Zins-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken aktiv mitgestalten? In dieser Position übernehmen Sie eine fachlich anspruchsvolle Rolle mit hoher Relevanz für die Gesamtbanksteuerung und wirken an zentralen Steuerungs- und Entscheidungsprozessen mit.
Aufgaben Sie verantworten die Weiterentwicklung des Risikomanagements mit Schwerpunkt auf Marktpreis- und Liquiditätsrisiken.
Sie entwickeln die Risikotragfähigkeitsrechnung aus ökonomischer Perspektive weiter und führen diese durch.
Sie unterstützen die Entwicklung und Umsetzung der IRRBB-Strategie.
Sie gestalten Absicherungsstrategien und bringen Ihre Expertise in die Zinsbuchsteuerung ein.
Sie modellieren und definieren Annahmen für die Steuerung des Zinsbuchs sowie des Liquiditätsrisikos.
Sie analysieren Zins- und Liquiditätsrisiken und bewerten deren Auswirkungen auf die Bank.
Sie führen Szenariosimulationen und Auswirkungsanalysen durch.
Sie wirken an der Planung der zukünftigen Bilanzstruktur unter Risikoaspekten mit.
Sie sind in Budget- und Planungsprozesse eingebunden.
Sie entwickeln das hauseigene Funds Transfer Pricing weiter.
Qualifikation Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation.
Sie bringen fundierte Berufserfahrung von mindestens 3 bis 5 Jahren in der Zinsrisiko- und Liquiditätsrisikosteuerung mit.
Sie verfügen über ein hohes Interesse an Finanz- und Kapitalmarktthemen sowie ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen.
Sie kennen die Anforderungen der Risikotragfähigkeitsrechnung und möchten diese aktiv weiterentwickeln.
Kenntnisse in VR-Control, Ziabris oder okular ZIRIS sind von Vorteil.
Sie arbeiten strukturiert, qualitätsbewusst und zielorientiert.
Sie schätzen fachliche Tiefe, Verantwortung und die Möglichkeit, Dinge wirklich zu bewegen.
Nähe zu strategisch.